Wykresy zwrotów logarytmicznych

Statystyki

  san bonds eur/pln portfolio
mean 0.0003 0.0008 0.0000 0.0003
std 0.0255 0.0240 0.0041 0.0142
mad 0.0181 0.0165 0.0030 0.0102
semi std 0.0194 0.0178 0.0026 0.0118
skew -0.6322 -0.6019 0.3141 -0.2584
kurt 7.1757 9.6444 3.8395 5.4363
q_0.05 -0.0386 -0.0328 -0.0059 -0.0218
q_0.5 0.0000 -0.0004 -0.0002 0.0008
q_0.75 0.0131 0.0131 0.0021 0.0077
q_0.95 0.0392 0.0367 0.0065 0.0222
ecdf(-1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ecdf(-0.5) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ecdf(0) 0.5111 0.5181 0.5227 0.4804
ecdf(0.5) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
ecdf(1) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
ann vol 40.49% 38.15% 6.54% 22.57%

Kowariancja

  san bonds eur/pln portfolio
san 0.000651 0.000012 -0.000004 0.000327
bonds 0.000012 0.000577 0.000004 0.000151
eur/pln -0.000004 0.000004 0.000017 0.000003
portfolio 0.000327 0.000151 0.000003 0.000202

GEV

Test Craméra-von Misesa

  • na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem wartości ekstremalnych

P-value: 9.91e-01

  • na zgodność rozkładu z prawoskośnym rozkładem Gumbela

P-value: 7.88e-01

Warunkowy rozkład przekroczenia i backtesting

Wizualizacja danych


Warunkowy rozkład przekroczenia dla danych treningowych

Dopasowanie parametrów uogólnionego rozkładu Pareto dla danych treningowych

shape=0.3009095
loc = 2.7548284
scale = 1.2705111

Empiryczna i teoretyczna dystrybuanta GPD

P-value z testu Craméra-von Misesa na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem Pareto (dane treningowe): 9.87e-01


Zgodność danych testowych z rozkładem GPD

P-value z testu Craméra-von Misesa na zgodność rozkładu z uogólnionym rozkładem Pareto (dane testowe): 6.58e-01


Test na równość wariancji

P-value z testu Levene na równość wariancji: 4.50e-01